Le mythe de ProfitLoss Ratios Lors de la négociation du marché des changes ou d'autres marchés, nous sommes souvent dit d'une stratégie de gestion de l'argent commune qui exige que le profit moyen soit plus que la perte moyenne par le commerce. Il est facile de supposer que ce conseil commun doit être vrai. Cependant, si nous examinons plus en profondeur la relation entre le profit et la perte, il est clair que les anciennes idées communément acceptées devront peut-être être ajustées. Tutoriel: le guide ultime pour le ratio de ProfitLoss Forex Un ratio profitloss se réfère à la taille du bénéfice moyen par rapport à la taille de la perte moyenne par commerce. Par exemple, si votre bénéfice escompté est de 900 et votre perte attendue est de 300 pour un métier en particulier, votre ratio de profit est de 3: 1 - qui est 900 divisé par 300. Beaucoup de livres de négociation et les gourous préconisent un ratio profitloss d'au moins 2: 1 Ou 3: 1, ce qui signifie que pour chaque 200 ou 300 que vous faites par le commerce, votre perte potentielle devrait être plafonnée à 100. (Pour des lectures connexes, voir la limitation des pertes.) À première vue, la plupart des gens seraient d'accord avec cette recommandation. Après tout, ne devrait pas toute perte potentielle être gardé aussi petit que possible et tout bénéfice potentiel être aussi grand que possible La réponse est, pas toujours. En fait, ce conseil commun peut être trompeur, et peut nuire à votre compte de trading. Le conseil général d'avoir un ratio de profits d'au moins 2: 1 ou 3: 1 par métier est trop simpliste parce qu'il ne tient pas compte des réalités pratiques du marché des changes (ou de tout autre marché) Le facteur de rentabilité moyenne par profession (APPT), qui est aussi appelé espérance statistique. L'importance de la rentabilité moyenne par transaction La rentabilité moyenne par transaction (APPT) se réfère essentiellement au montant moyen que vous pouvez espérer gagner ou perdre par transaction. La plupart des gens sont tellement concentrés sur l'équilibrage de leurs ratios profitloss ou sur la précision de leur approche commerciale qu'ils ne sont pas conscients qu'une image plus grande existe: Vos performances commerciales dépend largement de votre APPT. Il s'agit de la formule de rentabilité moyenne par métier: Rentabilité moyenne par transaction (Probabilité de gain x gain moyen) - (Probabilité de perte x perte moyenne) Explorons l'APPT des scénarios hypothétiques suivants: Scénario A: Disons que sur 10 Métiers que vous placez, vous profitez de trois d'entre eux et vous réalisez une perte sur sept. Votre probabilité d'une victoire est donc de 30, ou 0,3, alors que votre probabilité de perte est de 70, ou 0,7. Votre commerce gagnant moyen fait 600 et votre perte moyenne est de 300. Dans ce scénario, l'APPT est: Comme vous pouvez le voir, l'APPT est un nombre négatif, ce qui signifie que pour chaque transaction que vous placez, vous êtes susceptible de perdre 30. C'est Une proposition perdante Même si le ratio profitloss est de 2: 1, cette approche commerciale produit des métiers gagnants seulement 30 du temps, ce qui nie l'avantage supposé d'avoir un ratio de profitloss 2: 1. Scénario B: Maintenant, nous allons explorer l'APPT d'une approche commerciale qui a un ratio de profitloss de 1: 3, mais a plus de métiers gagnants que ceux perdants. (Pour les lectures connexes, voir L'importance d'un plan ProfitLoss. Disons que sur les 10 métiers que vous placez, vous faites du profit sur huit d'entre eux, et vous réalisez une perte sur deux métiers. Voici l'APPT: Dans ce cas, même si cette approche commerciale a un ratio profitloss de 1: 3, l'APPT est positif, ce qui signifie que vous pouvez être rentable au fil du temps. De nombreuses façons de devenir rentable Lors de la négociation sur le marché des changes, il n'ya pas de gestion de l'argent one-size-fits-all ou l'approche commerciale. Conseils traditionnels, tels que s'assurer que votre bénéfice est plus que votre perte par commerce absolu, n'a pas beaucoup de valeur substantielle dans le monde commercial réel, sauf si vous avez une forte probabilité de réaliser un métier gagnant. Ce qui importe est que votre APPT est positif et que vos profits globaux sont plus que vos pertes globales. Pour plus de conseils de gestion de l'argent forex, voir les questions de gestion de l'argent. Le problème commercial - comment améliorer la victoire: ratio de sinistre Il ya quelque chose Ive pensé un peu au cours des deux dernières années depuis que j'ai commencé à négocier Forex Beaucoup d'entre vous sont probablement au courant de l'étude qui a pris 100 universitaires et les avait jouer un jeu de paris avec un gain de 60:40: ratio de perte et 1 : 1 risque: rapport de récompense, la seule chose que les universitaires ont contrôlé était combien parier. Après chaque joué 100 essais du jeu presque tous avaient perdu de l'argent. Évidemment, ils ont perdu en raison de mauvaise psychologie (liée à leur prise de décision de gestion de l'argent). Je soupçonne avec un mot, gain 70:30: ratio de sinistres, la majorité aurait fait de l'argent, en réduisant considérablement l'exigence d'une bonne psychologie. Si un trader prend complètement aléatoire, à long terme (pour minimiser l'effet de la propagation), 1: 1RR métiers, il devrait s'attendre à un 50:50 victoire: taux de perte. Tout ce qu'il a besoin est un avantage (comme le commerce avec la tendance et en utilisant le soutien et la résistance) à la pointe de son taux de victoire à mieux que 50. C'est la façon dont j'ai pensé simple quand j'ai commencé. Maintenant, je crois qu'il ya très peu de commerçants actuellement rentables qui seraient en mesure de gagner leur vie de négocier un système avec un bord très faible (par exemple 1: 1RR avec 50-60 taux de victoire). La variabilité du forex est si élevée avec les conditions du marché en constante évolution et les distributions de prix non normal que les retraits serait trop, le système serait mis au rebut. Beaucoup de gourous commerciaux et les livres que j'ai lu prétendre trouver un système avec une espérance positive est la partie facile, la partie la plus difficile est de raffiner votre psychologie. De nombreux experts sont également d'accord que le commerce discrétionnaire est supérieure à la négociation mécanique que les systèmes mécaniques sont enclins à briser sur une longue période de temps que les conditions du marché changent. Cela crée un peu un paradoxe pour le trader discrétionnaire. Quand nous avons un perdant, nous devons brosser psychologiquement et être clair pour le prochain commerce. Un commerçant avec une bonne psychologie accepte que le marché a un haut degré de hasard et chaque commerce a une bonne chance d'être un perdant. Négociation discrétionnaire est cependant une compétence, et si vous avez appelé un commerce perdant qui reflète sur vos compétences dans une certaine mesure (plus-donc sur de nombreux métiers). Si vous avez appelé un commerce perdant il peut y avoir une bonne raison de pourquoi il était un perdant que vous n'avez pas vu à l'époque (surtout si vous avez épousé la position). Vous pouvez prendre ce trop loin (surtout si vous n'aimez pas être quotwrongquot) et commencez à voir des raisons qui ne sont pas vraiment là. Je m'attends à ce qu'il y ait une grande quantité de compétences pour déterminer s'il faut calquer le commerce perdu en fonction des probabilités ou de la compétence discrétionnaire qui doit être améliorée (ou un ajustement de la méthodologie pour s'adapter à un changement des conditions du marché). Quelle est la part d'un bord d'un commerçant professionnel typique sont Les commerçants les plus pro utilisant leur bonne psychologie dans une plus grande mesure que de retomber sur un système d'expectative élevé methodologie Est-ce une sorte de mélange entre les deux Y at-il des commerçants pro qui sont assez qualifiés pour Constamment profiter d'un 80-90 1: 1RR taux de victoire, ou n'est-ce pas possible dans le hasard des marchés, je sais que la plupart des nouveaux commerçants aller à la recherche du Saint Graal, mais à mon avis, trouver un système de haute expectative méthodologie est beaucoup plus difficile et important Que de développer une bonne psychologie (malgré ce que la plupart des experts prétendent). Je crois aussi que si vous voulez une bonne méthode de système discrétionnaire qui convient à votre personnalité, il est préférable si vous développez votre propre, comme 99 de ce que vous trouverez sur le net est faible ou l'espérance négative ou pas adapté à vous. Ce n'est pas facile. Au cours des deux dernières années Ive a eu beaucoup d'idées pour les systèmes, mais seulement deux semblent être constamment rentable et mérite d'être poursuivie, et je consacre beaucoup de temps à la négociation de l'éducation et de la recherche. Ce que vous pensez, c'est que beaucoup plus difficile et important que de développer une bonne psychologie (malgré ce que la plupart des experts prétendent). Je crois aussi que si vous voulez une bonne méthode de système discrétionnaire qui convient à votre personnalité, il est préférable si vous développez votre propre, comme 99 de ce que vous trouverez sur le net est faible ou l'espérance négative ou pas adapté à vous. Je suis d'accord avec ce 100. Les personnes ayant des responsabilités professionnelles, familiales et communautaires n'ont pas nécessairement le temps de faire des recherches et de faire des affaires professionnelles, mais elles attendent des résultats extraordinaires. Les membres doivent avoir au moins 0 coupons à afficher dans ce fil. 0 traders visualisant maintenant Forex Factoryreg est une marque déposée.
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