Stratégies de négociation basées sur la corrélation Forex Par: Adam Grunwerg Comprendre les principes de la corrélation stimulera vos perspectives de réussite forex cohérente, écrit Adam Grunwerg d'Investoo. Forex corrélation est un sujet en vogue à l'heure actuelle, mais qu'est-ce exactement tout au sujet de Par exemple, est-il possible de fusionner l'un des concepts de corrélation dans une stratégie de trading forex afin qu'il puisse capturer un flux constant de profits Définition de la corrélation Donc, Ce qui est ce sujet tout au sujet de la corrélation mesure la relation mutuelle entre deux actifs quelconques sur une période de temps spécifiée. Ce paramètre se situe entre 1 (corrélation positive parfaite) et -1 (corrélation négative parfaite). Une corrélation positive implique que les mouvements directionnels de deux titres sont identiques. De plus, des chiffres positifs plus importants indiquent que ces mouvements sont de plus en plus proches. En comparaison, une corrélation négative signifie que deux actifs se déplacent dans des directions complètement opposées avec des nombres croissants négatifs impliquant des divergences plus puissantes. Comment la corrélation s'applique au Forex Chaque fois que vous commerce de forex, vous devez comprendre que vous êtes, en réalité, l'achat et la vente d'une combinaison de deux paires de devises. Ces paires sont constituées de deux monnaies et son prix est déterminé en divisant la valeur de l'une par celle de l'autre. Encore une fois, vous devez réaliser que vous êtes réellement générer deux métiers chaque fois que vous sauvegarder une paire de devises. Par exemple, si vous négociez l'EURUSD longtemps, vous achetez l'euro et la vente de l'USD. Par conséquent, vous seriez la création d'une erreur si vous considérez que ce commerce est basé sur une seule paire de devises seulement. Au lieu de cela, vous devez comprendre que vous avez initialisé un partenariat d'affaires avec deux devises. Il est essentiel d'apprécier afin que vous puissiez reconnaître la corrélation et l'interconnexion de chacune de ces deux monnaies par rapport aux autres. Par exemple, de nombreux investisseurs préfèrent diversifier leurs placements afin de réduire leur exposition au risque. Cependant, avant d'atteindre cet objectif, vous constaterez qu'il est un exercice bénéfique d'examiner les monnaies impliquées pour toute corrélation, p. Ex. Ils grimper simultanément ou ils se déplacent normalement dans des directions diverses. En outre, vous devez rapidement comprendre que les corrélations de devises s'ajustent avec le temps et que même si deux devises peuvent avoir avancé dans une direction la nuit dernière, ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Par conséquent, vous devrez vérifier les tendances en corrélation en continu. Les avantages de l'étude de corrélation La corrélation peut même vous aider à déterminer si une tendance d'une paire de devises est puissant et si elle continuera à progresser dans sa direction actuelle. Par exemple, l'EURUSD et l'USDJPY se déplacent souvent dans des directions complètement opposées. Si l'EURUSD grimpe, l'USDJPY est en baisse. En tant que tel, considérez que vous avez décidé d'ouvrir un commerce EURUSD long parce qu'il vient de briser au-dessus d'un niveau de résistance crucial. Avant de le faire, vous devriez examiner la corrélation de l'USDJPY pour déterminer si elle est juste au-dessus d'un niveau de support important. Si oui, alors vous seriez bien avisés de décrocher l'ouverture de votre position EURUSD jusqu'à ce que vous obtenez des preuves que l'USDJPY peut également plonger efficacement sous son niveau de soutien. Le Forex et les marchés boursiers Il existe également une forte corrélation entre les marchés boursiers et les paires de devises. À titre d'exemple, si la moyenne industrielle Dow Jones augmente, les devises à plus haut rendement, comme l'euro, la livre sterling et la francophonie, montent habituellement en même temps sur les faibles rendements, à savoir USD et JPY. Le contraire est valable si le Dow Jones baisse. En évaluant les paires de devises principales sur le marché des devises, vous devriez rapidement identifier que beaucoup de leurs mouvements directionnels sont très comparables. Par exemple, l'EURUSD et l'EURYY ont une tendance à se déplacer dans une direction identique et, par conséquent, démontrent un degré élevé de corrélation. Pourquoi est-ce Dans les deux cas, vous achetez l'euro et vendez le dollar et le yen dans les métiers longs. En examinant les modèles de trading de l'USD et du JPY, vous remarquerez que les deux se déplacent dans la même direction par rapport à l'EUR. Dans la comparaison de deux paires de devises, vous devriez idéalement avoir un total de quatre monnaies influençant la relation. Afin de ne pas exagérer une devise particulière, il est essentiel que les quatre monnaies, qu'elles soient achetées ou vendues, ne paraissent qu'une seule fois dans cette relation. Corrélation et temps Comme nous l'avons déjà mentionné, la corrélation entre les monnaies change avec le temps, il est donc vital de suivre régulièrement les changements de ce paramètre. Traders Forex sont généralement conseillés de surveiller les modèles de corrélation de trois mois et un an de ces monnaies d'intérêt sur une base régulière afin qu'ils puissent acquérir un meilleur sens de leurs modèles historiques. Comprendre la corrélation peut vous permettre de gérer et de diversifier plus efficacement votre portefeuille de placements. En conclusion, la corrélation étudie les monnaies en identifiant la comparabilité de leurs mouvements directionnels. Une corrélation négative accrue génère un signal puissant que deux paires de devises se déplacent dans la direction opposée. Par conséquent, vos perspectives de profit peuvent être drastiquement menacées si vous n'appréciez pas pleinement ce fait. En revanche, une valeur de corrélation positive signifie que deux paires de devises avancent exactement dans la même direction vous fournissant des perspectives exceptionnelles d'atteindre les bénéfices des deux. En tant que tel, la compréhension des principes de corrélation va certainement stimuler vos perspectives de réussite forex cohérente. Post a Comment Related Videos on CURRENCES Conférences à venir Contactez-nousHow to Trade Monnaie et des corrélations des produits Les corrélations entre les matières premières les plus négociés et les paires de devises sont courantes. Par exemple, le dollar canadien (CAD) est corrélé aux prix du pétrole en raison de l'exportation, alors que le Japon est sensible aux prix du pétrole parce qu'il importe la plus grande partie de son pétrole. De même, l'Australie (AUD) et la Nouvelle-Zélande (NZD) ont une relation étroite avec le prix de l'or et le prix du pétrole. Bien que les corrélations (positives ou négatives) peuvent être importantes, si les commerçants de forex veulent en profiter, il est important de temps un commerce de corrélation correctement. Il y aura des moments où une relation se décompose, et de tels moments peuvent être très coûteux pour un commerçant qui ne comprend pas ce qui se passe. Être au courant d'une corrélation, le surveiller et le calendrier, il est crucial pour le commerce avec succès basé sur l'analyse inter-marché fournie par l'examen des relations monétaires et des marchandises. Décider quelles devises et les relations entre les produits et le commerce Toutes les corrélations de devises ne valent pas la peine d'être négociées. Les traders doivent tenir compte des commissions et des spreads. Les frais supplémentaires, la liquidité et l'accès à l'information. Les devises et les matières premières qui sont fortement échangées seront plus faciles à trouver des informations, auront des spreads plus petits et une liquidité plus susceptible d'être adéquate. Le Canada est un important exportateur de pétrole, et son économie est donc touchée par le prix du pétrole et le montant qu'il peut exporter. Le Japon est un important importateur de pétrole, et donc le prix du pétrole et le montant qu'il doit importer affecte l'économie japonaise. En raison de l'effet important que le pétrole a sur le Canada et le Japon, le CADJPY est en corrélation positive avec les prix du pétrole. Cette paire peut être surveillée ainsi que l'USDCAD. L'inconvénient est que le CADJPY a généralement une plus grande marge et est moins liquide que le USDCAD. Puisque le prix du pétrole est en dollars américains dans la majeure partie du monde, le dollar fluctuant affecte les prix du pétrole (et vice versa). Par conséquent, l'USDCAD peut également être surveillé étant donné que les deux pays sont les principaux importateurs et exportateurs de pétrole. Figure 1: CADJPY par rapport aux prix ajustés du pétrole. Graphique montre les données hebdomadaires pour 2007 à 2010. Source: TD Ameritrade La figure 1 montre qu'il ya des moments où la paire de devises et le pétrole ont divergé. Les prix du pétrole sont ajustés. La figure 2 utilise les prix du pétrole non ajustés et, jusqu'en 2010, on peut constater une forte corrélation démontrant qu'il est important de surveiller la corrélation en temps réel avec les données commerciales réelles. Graphique 2: CADJPY par rapport aux contrats à terme sur pétrole non ajustés (en pourcentage). YTD (2010), tous les jours. Source: TD Ameritrade. L'Australie est l'un des principaux producteurs d'or au monde. En conséquence, son économie est impactée par le prix de l'or et combien il peut exporter. La Nouvelle-Zélande est un partenaire commercial majeur avec l'Australie et est donc très sensible aux fluctuations de l'économie australienne. Cela signifie que la Nouvelle-Zélande est également très touchée par la relation Australias avec l'or. En 2008, l'Australie était le quatrième producteur d'or au monde. En 2009, les États-Unis ont été le troisième acheteur d'or. Par conséquent, le AUDUSD et le NZDUSD conviennent à la négociation par rapport aux prix de l'or. Graphique 3: AUDUSD par rapport aux contrats à terme sur l'or ajustés (en pourcentage). Graphique montre les données hebdomadaires pour 2007 à 2010. Source: TD Ameritrade Alors que l'Australie était parmi les plus petits exportateurs de pétrole en 2009, en 2010, l'AUDUSD a également été corrélée positivement aux prix du pétrole, puis en Septembre divergé. Graphique 4: AUDUSD par rapport aux contrats à terme sur pétrole non ajustés (pourcentage). YTD (2010), Quotidien. Source: TD Ameritrade Les relations monétaires en devises peuvent changer avec le temps. D'autres rapports sur les devises peuvent être trouvés en recherchant les principaux producteurs de toutes les exportations, ainsi que les principaux importateurs du même produit. Le taux de change entre l'exportateur et l'importateur mérite d'être examiné pour établir une corrélation avec le produit. Décider quel instrument de négociation en Sachant quelles devises et les matières premières ont des relations fortes, les commerçants ont besoin de décider quelle paire de devises échangeables, ils feront leurs métiers, ou si elles seront le commerce de la marchandise et la monnaie. Cela dépendra de plusieurs facteurs, y compris les frais et la capacité des commerçants d'accéder à un marché donné. Les graphiques montrent que la marchandise est souvent la plus volatile des instruments. Si elle est accessible, un trader peut être en mesure de négocier la paire de marchandises et de devises d'un compte en raison de l'utilisation généralisée de contrats de marchandises pour la différence (CFD). Suivi de la corrélation pour les fissures Il est également crucial de souligner que simplement parce que des relations existent en moyenne dans le temps, cela ne signifie pas qu'il existe de fortes corrélations à tout moment. Alors que ces paires de devises valent la peine d'observer pour leurs tendances de corrélation élevée vers une marchandise, il y aura des moments où la forte corrélation n'existe pas et peut même inverser pendant un certain temps. Une paire de marchandises et de devises qui est hautement corrélée positivement un an, peut diverger et devenir corrélée négativement dans la prochaine. Les commerçants qui s'aventurent dans le commerce de corrélation doivent être conscients de quand une corrélation est forte et quand il est décalage. Le suivi des corrélations peut se faire facilement avec les plates-formes de trading modernes. Un indicateur de corrélation peut être utilisé pour montrer la corrélation en temps réel entre une marchandise et une paire de devises sur une période donnée. Un trader peut souhaiter saisir de petites divergences alors que les deux instruments restent fortement corrélés dans l'ensemble. Lorsque la divergence se poursuit et que la corrélation s'affaiblit, un trader doit prendre du recul et comprendre que cette corrélation peut se trouver dans une période de détérioration, il est temps de passer à l'écart ou de prendre une approche commerciale différente pour s'adapter à l'évolution du marché. Figure 5: CADJPY par rapport aux futurs sur le pétrole et indicateur de corrélation. Graphique montre les données hebdomadaires pour 2008 à 2010. Source: TD Ameritrade La figure 5 montre le CADJPY hebdomadaire ainsi que l'indicateur de corrélation (15 périodes) le comparant aux contrats à terme sur le pétrole. La plupart du temps, l'indicateur montre une forte corrélation dans la zone de 0,80, mais il ya des moments où la corrélation baisse. Lorsque l'indicateur tombe en dessous d'un certain seuil (par exemple 0,50), la corrélation n'est pas forte et le trader peut attendre que la monnaie et la marchandise rétablissent la forte corrélation. Des divergences peuvent être utilisées pour les signaux commerciaux. Mais il convient de noter que les divergences peuvent durer de longues périodes. L'indicateur de corrélation peut être ajusté pour la période pendant laquelle un commerçant négocie. Une plus longue période de calcul va lisser les résultats et est mieux pour les commerçants à plus long terme. Le raccourcissement de la période de calcul rendra l'indicateur plus haché mais peut également fournir des signaux à court terme et permettre la corrélation de négociation sur des cadres plus petits. (Pour plus d'informations, voir Divergence: Le commerce le plus rentable.) Calendrier du commerce des devises En examinant les graphiques antérieurs, il est évident que le calendrier et une stratégie sont nécessaires pour naviguer dans les corrélations fluctuantes entre les devises et les marchandises. Bien que l'entrée et la sortie exactes seront déterminées par le commerçant et dépendra de savoir si elles sont le commerce de la marchandise, la monnaie ou les deux, un commerçant doit être conscient de plusieurs choses lors de l'entrée et la sortie des métiers de corrélation. Est-ce que la devise et la marchandise sont actuellement corrélées Qu'en est-il au fil du temps Un actif semble-t-il conduire l'autre Est-ce que les prix divergent Est-ce qu'une classe d'actifs fait des hausses plus élevées, par exemple, alors que l'autre classe d'actifs omet de faire des hausses plus élevées? Pour que les deux commencent à se déplacer ensemble une fois de plus. Utilisez un outil de confirmation de tendance. Si des divergences se produisent, attendre une tendance à émerger (ou inverser) où la monnaie et la tendance des matières premières dans leur manière appropriée corrélée. En surveillant les corrélations, plusieurs métiers auraient pu être confirmés sur les marchés USDCAD et pétrolier sur la période indiquée à la figure 6. Bien que l'on puisse échanger les paires pendant des périodes corrélées, ce délai particulier a vu Plusieurs divergences. À mesure que la monnaie et la marchandise se réalignaient, les grandes tendances se développaient. En observant les ruptures de tendance dans la devise et la marchandise, ou en attendant qu'une classe d'actifs adhère à la tendance de corrélation de l'autre classe d'actifs (marquée par des flèches bleues), plusieurs grandes tendances auraient pu être saisies. Cela est semblable à regarder pour les divergences dans l'indicateur de corrélation et puis prendre un commerce dans une direction des tendances comme la marchandise et la monnaie réaligner. La marchandise, la monnaie ou les deux pourraient être échangés. La ligne de fond sur la monnaie de négociation et les corrélations des produits Les corrélations entre les monnaies et les matières premières ne sont pas une science exacte. Souvent, les corrélations se décomposent et peuvent même s'inverser pendant de longues périodes. Les commerçants doivent rester vigilants dans le suivi des corrélations pour les opportunités. Les indicateurs de corrélation ou les tableaux de suivi sont deux façons de compléter cette tâche. Après les divergences, attendre que la marchandise et la devise s'alignent dans leurs tendances respectives peut être un signal puissant - pourtant les commerçants doivent accepter que les divergences peuvent durer longtemps. Les relations peuvent changer avec le temps au fur et à mesure que les pays modifient les exportations ou les importations, ce qui affectera les corrélations. Il est également important que les commerçants déterminent comment ils vont faire des métiers, que ce soit dans la monnaie, la marchandise ou les deux.
No comments:
Post a Comment